Le Score Altares
Anticiper la faillite à un horizon de 12 mois grâce au score de défaillance Altares, mis à jour quotidiennement
Introduction
Méthodologie du score
35K
Utilisateurs du score en France
11.20M
D’entreprises avec un score de défaillance actif en France
1/jour
Mise à jour quotidienne du score de défaillance Altares
Le processus d’élaboration des modèles statistiques de D&B comprend les étapes suivantes :
- Segmentation des entreprises : on regroupe les entités en fonction de leur profil de risque, leur taille, leur nature et de la disponibilité d’informations bilancielles.
- Pour chaque segment, on identifie les informations pertinentes (tant d’un point de vue statistique que d’un point de vue métier) à sélectionner et analyser pour permettre de prédire l’entrée en procédure collective. Ce choix est réalisé au sein d’un large panel de plus de 600 variables mixant :
- Des données structurelles : administratives et identitaires
- Des données relationnelles : dirigeants statutaires et opérationnels, et liens capitalistiques
- Des données de paiement : comportements de paiement collectés par notre programme exclusif DunTrade
- Des données de solvabilité : données financières
- Des données ad hoc sectorielles et commerciales
- Les variables retenues sont alors analysées et transformées (nettoyage des valeurs aberrantes, traitement des valeurs manquantes, etc.) afin d’en extraire le maximum d’information et ainsi optimiser leur pouvoir prédictif.
- A partir des variables transformées, nous construisons un algorithme de scoring pour chaque segment d’entreprises en cherchant à atteindre le plus haut niveau de précision sur la prédiction des défaillances.
Maintenir le score à jour avec une fiabilité optimale pour nos clients est la mission quotidienne de nos Data Scientists.
Profil
Âge, forme juridique, nombre d’employés, secteur d’activité,…
Stables dans le temps (peu de modifications) permettent de définir une typologie d’entreprise
Événements légaux
Procédures d’insolvabilité antérieures, avis juridiques récents (changement de chef ou de lieu,…)
Soyez au courant des changements en cours et gardez trace des échecs précédents
Paiement
Privilèges, Comportement de paiement, Paydex
Utile pour la réactivité des scores (mise à jour et couverture hebdomadaire en plus des informations sur les FS)
Finances
Ratios et agrégats financiers statiques (dernier FS) et dynamiques, âge du dernier bilan.
Une analyse et une structure de crédit précises peuvent être obtenues lorsque le SF est disponible
Liens avec les entreprises
Actionnaire majoritaire local et étranger, filiales locales et étrangères
Comprend la solidité financière du groupe
Signaux De Données
Indicateur d’activité (rapports D&B, coordonnées,…)
De nouvelles données peuvent être construites à partir des signaux : identifier les entreprises inactives et très actives
Qu’est-ce que la performance du score ?
* L’indice de Gini transcrit la capacité du score Altares à donner des notes faibles aux entreprises qui vont défaillir : 100% signifie une notation parfaite (toutes les entreprises défaillantes obtiennent les notes les plus basses) et 0% un modèle incapable de faire le tri entre les entreprises saines et les entreprises à risque. Un score dont l’indice de Gini est supérieur à 60% est considéré comme un score d’excellente qualité.
Utilisation du score
- Du risque financier : la défaillance est directement liée à l’insolvabilité
- Du risque d’impayé : suivi des retards de paiement importants et des problèmes de liquidité
- Du risque opérationnel : mesure de l’inactivité et anticipation de l’arrêt d’activité
La combinaison du score Altares et d’une analyse humaine (financière, par exemple) permet d’optimiser vos prises de décision.
- Aide à la décision d’octroi de crédit : automatiser partiellement la décision d’octroi en rejetant les demandes de crédit des sociétés les plus à risque et en acceptant celles des entités les plus sûres, prendre davantage de garanties pour les entreprises dont la solvabilité n’est pas certaine.
- Provisionnement comptable : inscrire des pertes anticipées en tenant compte du risque d’impayé associé à chaque facture (par exemple pour une créance de 10 000€ avec un risque de défaillance de 2% on provisionne 200€ de perte prévisionnelle).
